上证50ETF期权招商

上证50ETF期权招商招商：vx/qq:46-572-1226以50ETF期权为例，当标的价格为2.692元/份时，执行价格为2.700元/份的认购期权权利金为806元/张，其溢价率计算方法如下：　　对于认购期权：　　首先计算该期权盈亏平衡点为2.700+0.0806=2.7806元/张（执行价格+权利金），其次计算当前标的价格达到盈亏平衡点的下跌百分比：（2.7806-2.692）/2.692*100%=3.29%，这便是期权溢价率，表示在持有期内，标的资产上涨至少3.29%才能使得这笔投资不亏损。　　对于认沽期权：　　当标的价格为2.692元/份时，执行价格为2.700元/份的认购期权权利金为783元/张，其溢价率计算方法如下：　　首先计算该期权盈亏平衡点为2.700-0.0783=2.6217元/张（执行价格-权利金），其次计算当前标的价格达到盈亏平衡点的下跌百分比：（2.692-2.6217）/2.692*100%=2.61%，这便是期权溢价率，表示在持有期内，标的资产下跌至少2.61%才能使得这笔投资不亏损。　　溢价率定义和计算方法可知，溢价率越高，要达到盈亏平衡点越不容易，风险越高。　　与溢价率类似，杠杆率也是衡量期权风险的指标，期权杠杆率等于标的价格与期权权利金的比值。对于期权多头持有者而言，虚值程度越高，获利难度越大，溢价率也就越高；而虚值程度同样严重影响杠杆率，即虚值程度越高，权利金越低，杠杆度越高，因此二者呈正比关系。 联系我时，请说是在114黄页信息网看到的，谢谢！

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